Тренинг «Статистические модели для построения скоринговых карт»

Углубленный курс по построению скоринговых моделей для менеджеров по кредитным рискам, менеджеров по кредитному скорингу, руководителей управлений рисками в сфере финансов, банковской сфере, розничной торговле, страховании, телекоммуникациях.

Цель проведения тренинга: получить углубленные знания об использовании статистических моделей на основе многомерного анализа данных и методов интеллектуального анализа данны (data mining) для планирования, разработки, внедрения и поддержки скоринговых карт внутри организации.

Прохождение тренинга позволит Вам:

• получить знания о пошаговом алгоритме построения скоринговых моделей на основе статистических моделей;
• самостоятельно строить и применять собственные, ориентированные под специфику Ваших клиентов, скоринговые модели; минимизировать затраты на приобретение готовых скоринговых систем;
• снизить риски, связанные с раскрытием конфиденциальных данных заемщиков, которые возникают при внедрении готовых систем

Продолжительность тренинга: 3 дня (с 10:00 до 17:00)

Программа тренинга: 

Тема 1. Скоринговые модели на основе дискриминантного анализа – 4 ак.ч.

• Исходные данные для дискриминантного анализа
• Цель и задачи дискриминантного анализа 
• Сходства и различия дискриминантного анализа и логистической регрессии
• Цель и задачи дискриминантного анализа 
• Этапы дискриминантного анализа 
• Методы дискриминантного анализа 
• Линейная модель дискриминантного анализа
• Сравнение дискриминантного анализа с линейной регрессией и компонентным анализом
• Методика построения модели дискриминантного анализа
• Пошаговый отбор предикторов для модели
• Классификация на основе результатов дискриминантного анализа 
• Классификационные статистики 
• Геометрическая интерпретация классификационных функций 
• Построение скоринговой карты по модели дискриминантного анализа

Тема 2. Терминология метода деревьев решений – 2 ак.ч. 

• Цель метода деревьев решений
• Терминология деревьев решений
• Задачи построения деревьев решения
• Преимущества и недостатки метода деревьев решений 
• Методы деревьев решений  

Тема 3. Построение скоринговых карты на основе деревьев решений – 6 ак.ч.

• Построение деревьев решений методом CHAID
• Анализ модели дерева решений
• Таблица выигрышей 
• Таблицы риска и классификации 
• Настройка параметров построения дерева решений
• Сохранение результатов классификации
• Проверка модели на адекватность
• Обработка пропущенных значений 
• Задание стоимостей ошибочной классификации 
• Задание прибылей 
• Задание значений зависимой порядковой переменной
• Особенности метода исчерпывающий CHAID 
• Особенности метода CRT 
• Настройка отбора предикторов в модели CRT 
• Оценка важности предикторов в модели CRT
• Отсечение ветвей 
• Использование суррогатов 
• Задание априорных вероятностей 
• Особенности метода QUEST 
• Построение скоринговой карты на основе дерева решений

Тема 4. Использование нейронных сетей для построения скоринговых карт – 6 ак.ч.

• Суть метода построения нейронных сетей
• Особенности и предпосылки применения метода нейронных сетей
• Архитектура нейронной сети
• Алгоритм построения нейронной сети
• Сравнение нейронных сетей со статистическими методами
• Методы построения нейронных сетей
• Многослойный персептон
• Радиальная базисная функция
• Сравнение методов построения нейронных сетей
• Проверка адекватности модели нейронной сети
• Назначение правил остановки, времени и погрешности обучения
• Настройка нейронной сети
• Анализ спрогнозированных значений и псевдовероятностей
• Построение скоринговой карты на основе нейронной сети 

Практическая работа, разбор кейсов, анализ данных клиента, ответы на вопросы – 6 ак.ч. 

Примечание: программа тренинга может быть отредактирована под задачи клиента с использованием данных клиента.