Практикум представляет собой попытку создания учебного пособия, ориентированного на специфику преподавания эконометрики в экономическом вузе с использованием специализированного эконометрического пакета EViews. Практикум ориентирован на начальный курс эконометрики. Для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по экономическим специальностям.

Учебное пособие состоит из трех частей. В первой части рассматриваются основы статистического анализа, вторая часть посвящена основам эконометрики, а третья часть включает лабораторный практикум (приведены описания 11 лабораторных работ).

Сборник задач подготовлен по учебной дисциплине «Эконометрика». Базовыми учебниками, структура и содержание которых взяты за основу сборника, послужили: «Эконометрика» (Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю., М.: Экзамен, 2003), «Прикладная статистика и основы эконометрики» (Айвазян С.А., Мхитарян B.C., М.: ЮНИТИ, 1998), «Эконометрические методы» (Джонстон Дж., М.: Статистика), «Econometric analysis» (Green W.H. Macmillan Publishing Company, №7,2000).

В сборнике представлены такие темы, как «Проблемы построения эконометрической модели», «Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей», «Линейные модели временных рядов», «Модели финансовой эконометрики» и др. Предназначен для студентов экономико-математических специальностей.

Сборник может оказаться полезным аспирантам и преподавателям, а также руководителям и специалистам предприятий, особенно при прогнозировании и принятии стратегических решений.

Визуализация данных - задача, с которой сталкивается в своей работе любой исследователь. К задаче визуализации данных сводится проблема представления в наглядной форме данных эксперимента или результатов теоретического исследования. Традиционные инструменты в этой области - графики и диаграммы плохо справляются с задачей визуализации, когда возникает необходимость изобразить более трех взаимосвязанных величин.

В учебном пособии рассматриваются основные теоретические положения наиболее часто встречаемых в практике экономического анализа многомерных статистических методов исследования зависимости (корреляционный и регрессионный анализы), снижение размерностей (компонентный анализ) и классификации (кластерный анализ), а также основы эконометрики.

Социальные и экономические объекты, как правило, характеризуются достаточно большим числом параметров, образующих многомерные векторы, и особое значение в экономических и социальных исследованиях приобретают задачи изучения взаимосвязей между компонентами этих векторов, причем эти взаимосвязи необходимо выявлять на основании ограниченного числа многомерных наблюдений.

Данный учебник написан на основе курсов, читаемых на экономическом факультете Новосибирского государственного университета. С середины 1980-х годов читался спецкурс, в котором излагались основы классической эконометрии, относящиеся к регрессионному анализу. В это же время в рамках «Общей теории статистики» достаточно развернуто начал изучаться материал анализа временных рядов. На базе этих дисциплин в начале 1990-х годов был создан единый курс «Эконометрия», который, постоянно совершенствуясь, читается как обязательный до настоящего времени.

В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений. Обсуждаются различные аспекты многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, спецификация и линеаризация модели, частная корреляция. Учебный материал сопровождается достаточным числом решенных задач и задач для самостоятельной работы.
Для студентов экономических специальностей ВУЗов, а также для аспирантов, преподавателей и специалистов по прикладной экономике и финансам.

Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные модели парной и множественной регрессии, включая такие темы, как метод наименьших квадратов, проверка гипотез, обобщенный метод наименьших квадратов, гетероскедастичностъ и автокорреляция ошибок, прогнозирование, проблемы спецификации модели. Отдельная глава посвящена системам одновременных уравнений.

Эта книга предназначена для студентов, изучающих годовой курс эконометрики. Она отражает определенную потребность, вызванную последними изменениями в программах эконометрической подготовки студентов и не учтенную в ранее написанных учебниках. За последнее десятилетие преподавание эконометрики на университетском уровне достигло своего «совершеннолетия». Курсы эконометрики, предлагавшиеся обычно как курсы на выбор в магистерских программах по экономике, сейчас все в большей мере становятся обязательными.