Лекция 5: Линейная регрессия и метод наименьших квадратов

Просмотры: 0 Добавил: pvi777 НОУ ИНТУИТ 
Описание материала:

Приводится описание метода наименьших квадратов (МНК) и приводится история его создания. Приводится вывод формулы МНК оценки значения вектора параметров линейной регрессии. Вводится понятие апостериорной остаточной разности. Приводится геометрическая интерпретация МНК, а также некоторые ее следствия (ортогональное разложение и теорема Пифагора). Формулируются некоторые свойства апостериорной остаточной разности. Вводится понятие коэффициента детерминации -- выводится формула для его подсчета, дается его практическая интерпретация, рассматриваются его основные свойства. Вводится коэффициент множественной корреляции. Рассматривается явление ложной корреляции, его возможные причины. Вводится понятие коэффициента частной корреляции, как инструмент обнаружения ложной корреляции. Рассматривается его использование для анализа динамики коэффициента детерминации с ростом числа объясняющих переменных. Вводится модифицированный коэффициент детерминации, как инструмент выбора наилучшей структуры модели линейной регрессии. Формулируется принцип экономии. Вводятся критерии выбора структуры модели линейной регрессии, основанные на нем (Акаике, Шварца, Ханана-Квина).
Лекция и тесты в НОУ ИНТУИТ http://www.intuit.ru/studies/courses/...

Язык: Русский

Комментарии:


Оставить комментарий

Вход на сайт

Информация о проекте

Настоящий сайт представляет собой информационный портал, содержащий материалы по проблеме бизнес-аналитики, раскрывающие особенности использования современных подходов и методов анализа и обработки данных, что в условиях современной информатизации общества представляется весьма актуальным при исследовании различных проблем социально-экономического характера.
Настоящий портал содержит материалы познавательного, учебно-методического и научно-исследовательского характера, демонстрирующие современное состояние развития проблемы бизнес-аналитики, проблемы анализа и обработки данных. Особое внимание на страницах сайта уделено методическому и аналитическому инструментарию рассматриваемых проблем. Наряду с теоретическими и аналитическими материалами сайт содержит пакеты программных продуктов, представляющих собой прикладной инструментарий, способный автоматизировать научно-практические исследования в области бизнес-аналитики и бизнес-статистики.

Контакты