Лекция 8: Нарушения основных предположений регрессионного анализа

Просмотры: 0 Добавил: pvi777 НОУ ИНТУИТ 
Описание материала:

Рассматривается ситуация нарушения гипотезы о полноте ранга. Вводятся понятия коллинеарности и мультиколлинеарности. Приводится техника анализа степени мультиколлинеарности на основе коэффициента толерантности. Вводится оценка значений параметров линейной регрессии методом гребневой регрессии (ridge regression). Рассматривается ситуация нарушения гипотезы о гомоскедастичности и отсутствии автокорреляции. Приводится критерий Уайта проверки гипотезы об отсутствии гетероскедастичности. Рассматриваются последствия для МНК оценивания наличия гетероскедастичности. Вводится корректировка стандартных ошибок МНК оценок значений параметров линейной регрессии в форме Уайта и Ньюи-Веста. Рассматривается ситуация, когда гетероскедастичность объясняется зависимостью дисперсии случайной составляющей от независимой переменной. Приводится техника обнаружения этого явления и корректировка спецификации модели для устранения влияния данного вида гетероскедастичности на результаты МНК оценивания. Рассматривается техника обнаружения наличия автокорреляции случайной составляющей с помощью статистики Дарбина -- Ватсона (Darbin -- Watson). Приводится описание техники обнаружения нарушения нормальной гипотезы с помощью статистики Жака--Бера (Jarque-Bera) и анализа нормальной кривой.
Лекция и тесты в НОУ ИНТУИТ http://www.intuit.ru/studies/courses/...

Язык: Русский

Комментарии:


Оставить комментарий

Вход на сайт

Информация о проекте

Настоящий сайт представляет собой информационный портал, содержащий материалы по проблеме бизнес-аналитики, раскрывающие особенности использования современных подходов и методов анализа и обработки данных, что в условиях современной информатизации общества представляется весьма актуальным при исследовании различных проблем социально-экономического характера.
Настоящий портал содержит материалы познавательного, учебно-методического и научно-исследовательского характера, демонстрирующие современное состояние развития проблемы бизнес-аналитики, проблемы анализа и обработки данных. Особое внимание на страницах сайта уделено методическому и аналитическому инструментарию рассматриваемых проблем. Наряду с теоретическими и аналитическими материалами сайт содержит пакеты программных продуктов, представляющих собой прикладной инструментарий, способный автоматизировать научно-практические исследования в области бизнес-аналитики и бизнес-статистики.

Контакты